Сравнение CGIB с TMSF
CGIB (Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - CGIB is a Global Bonds fund actively managed by Capital Group, while TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIB charges 0.45%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности CGIB и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGIB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 1.71%.
CGIB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGIB и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 0.38% | 0.11% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
Correlation
The correlation between CGIB and TMSF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIB vs. TMSF — Ранг доходности на риск
CGIB
TMSF
Сравнение CGIB c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIB | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.99 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок CGIB и TMSF
Максимальная просадка CGIB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIB и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -2.28% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.25% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.38% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIB и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 2.94% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 2.94% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 2.94% | +0.82% |
Сравнение комиссий CGIB и TMSF
CGIB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIB и TMSF
Дивидендная доходность CGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TMSF в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 4.26% | 4.26% | 1.65% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGIB and TMSF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.45% for CGIB.
CGIB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.06% for TMSF.
CGIB is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Capital Group and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.45% for CGIB and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для CGIB и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор