PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIAX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIAX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		1.57%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-14.45%26.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции CGIAX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.73% против 8.08% соответственно.

CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с VTWAXCGIAX с NDARXCGIAX с SCHRCGIAX с CGIECGIAX с FTIHXCGIAX с VOO
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий CGIAX и TIVFX

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund

Доходность на риск

CGIAX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIAXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

3.12

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.55

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.44

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

17.93

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIAX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIAXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.12

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между CGIAX и TIVFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и TIVFX

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и TIVFX

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIAXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-54.21%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-13.21%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-36.31%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-41.51%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-10.23%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-13.45%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.27%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и TIVFX

Текущая волатильность для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) составляет 6.31%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIAXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.93%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

14.06%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

19.68%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

18.21%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

17.40%

-1.57%