PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIAX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIAX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		1.57%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-14.45%26.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции CGIAX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.73% против 7.81% соответственно.

CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с VTWAXCGIAX с NDARXCGIAX с SCHRCGIAX с CGIECGIAX с FTIHXCGIAX с VOO
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий CGIAX и TBGVX

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund

Доходность на риск

CGIAX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIAXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.66

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.23

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.02

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.41

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIAX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIAXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.66

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.30

Корреляция

Корреляция между CGIAX и TBGVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и TBGVX

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и TBGVX

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIAXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-50.97%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.56%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-17.71%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-31.18%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-6.57%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-6.09%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.60%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и TBGVX

American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIAXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.05%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

7.44%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

12.34%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

11.04%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

12.65%

+3.18%