PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIAX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIAX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		1.57%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-14.45%26.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции CGIAX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 10.15% соответственно.

CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с VTWAXCGIAX с NDARXCGIAX с SCHRCGIAX с CGIECGIAX с FTIHXCGIAX с VOO
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий CGIAX и PZRIX

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

CGIAX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIAXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.67

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.39

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.09

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

14.29

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIAX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIAXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.67

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между CGIAX и PZRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и PZRIX

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и PZRIX

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIAXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-43.53%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-10.68%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-30.85%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-43.53%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-5.20%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-9.00%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.45%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и PZRIX

American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIAXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.45%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.92%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

14.17%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.85%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

17.02%

-1.19%