PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGIAX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и PPYPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
1.57%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-14.45%26.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGIAX имеют среднегодовую доходность 8.73%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.


CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds International Growth and Income Fund

PIMCO RAE International Fund

Сравнение комиссий CGIAX и PPYPX

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.


Доходность на риск

CGIAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGIAXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.24

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.85

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.83

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

13.07

-3.55

CGIAX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGIAXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.24

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между CGIAX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и PPYPX

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности PPYPX в 7.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и PPYPX

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и PPYPX.


Загрузка...

Показатели просадок


CGIAXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-42.48%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-10.21%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-35.65%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-42.48%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-4.08%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-10.28%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.43%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и PPYPX

American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGIAXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.49%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.15%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

15.41%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

19.61%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

19.08%

-3.25%