Сравнение CGIAX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIAX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIAX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIAX American Funds International Growth and Income Fund | 1.57% | 35.04% | 3.26% | 15.22% | -15.49% | 9.79% | 7.73% | 27.06% | -14.45% | 26.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGIAX имеют среднегодовую доходность 8.73%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.
CGIAX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.73%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIAX и PPYPX
CGIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
CGIAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
CGIAX
PPYPX
Сравнение CGIAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIAX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.24 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.85 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.83 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 13.07 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CGIAX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIAX и PPYPX
Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIAX American Funds International Growth and Income Fund | 8.11% | 8.13% | 3.34% | 2.27% | 3.99% | 6.90% | 1.35% | 2.36% | 2.74% | 1.80% | 2.29% | 3.17% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGIAX и PPYPX
Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -42.48% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -10.21% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -35.65% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -42.48% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -4.08% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -10.28% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.43% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIAX и PPYPX
American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.49% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 10.15% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 15.41% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 19.61% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 19.08% | -3.25% |