Сравнение CGHM с MLPI
CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - CGHM is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. CGHM charges 0.34%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности CGHM и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHM показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
CGHM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHM и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 2.73% | 0.29% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between CGHM and MLPI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHM vs. MLPI — Ранг доходности на риск
CGHM
MLPI
Сравнение CGHM c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGHM | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHM | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 3.69 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок CGHM и MLPI
Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHM | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.90% | -5.38% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.92% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.28% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHM и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHM | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 13.05% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 13.05% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 13.05% | -8.53% |
Сравнение комиссий CGHM и MLPI
CGHM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHM и MLPI
Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.80% | 3.61% | 1.78% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHM and MLPI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHM is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 3.80% for CGHM.
CGHM is categorized as High Yield Muni, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Neos. Their fees differ too: 0.34% for CGHM and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для CGHM и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор