Сравнение CGGR с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Vanguard Growth ETF (VUG).
CGGR и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -21.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и VUG
CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
CGGR vs. VUG — Ранг доходности на риск
CGGR
VUG
Сравнение CGGR c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 4.15 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и VUG
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и VUG
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -50.68% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -16.53% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -12.25% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -7.13% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.72% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и VUG
Capital Group Growth ETF (CGGR) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.30% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 7.12% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 12.70% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 22.70% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 22.22% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 21.38% | +0.60% |