PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с USLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGR с USLM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM).

CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGR и USLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и USLM

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%42.18%-18.50%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		13.48%-9.59%188.91%64.34%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у USLM с доходностью 13.48%.

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

USLM

1 день
3.98%
1 месяц
8.23%
С начала года
13.48%
6 месяцев
3.69%
1 год
49.16%
3 года*
64.91%
5 лет*
38.39%
10 лет*
29.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

United States Lime & Minerals, Inc.

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX
Часто сравнивают с USLM:
USLM с IBPUSLM с MLMUSLM с KNSLUSLM с CRSUSLM с MMYTUSLM с CXUSLM с VIE.PA

Доходность на риск

CGGR vs. USLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
USLM
Ранг доходности на риск USLM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c USLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRUSLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.28

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.87

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.40

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

6.50

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. USLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа USLM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и USLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRUSLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.28

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.26

+0.35

Корреляция

Корреляция между CGGR и USLM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и USLM

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности USLM в 0.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.18%0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и USLM

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и USLM.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGRUSLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-77.09%

+48.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-22.46%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-13.51%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-27.37%

+19.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

8.31%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и USLM

Текущая волатильность для Capital Group Growth ETF (CGGR) составляет 7.30%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что CGGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGRUSLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

12.79%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

26.79%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

38.59%

-15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

34.94%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

35.89%

-13.91%