Сравнение CGGR с SPIT
CGGR (Capital Group Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности CGGR и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
CGGR
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.64%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGR и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 3.64% | 0.61% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between CGGR and SPIT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGR vs. SPIT — Ранг доходности на риск
CGGR
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGGR c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGR | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGR и SPIT
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGR | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -12.49% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -7.05% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -2.56% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGR | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 26.27% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 26.27% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 26.27% | -4.32% |
Сравнение комиссий CGGR и SPIT
CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и SPIT
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.15% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGR and SPIT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.15% for CGGR.
They also come from different issuers: Capital Group and F/m Investments. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для CGGR и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор