PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGR с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGGR и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и OUSA


2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF
-9.13%19.75%32.12%42.18%-18.50%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-2.91%10.23%17.09%13.44%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -2.91%.


CGGR

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.73%
3 года*
21.94%
5 лет*
10 лет*

OUSA

1 день
0.18%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-0.49%
1 год
6.52%
3 года*
11.41%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Growth ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий CGGR и OUSA

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.


Доходность на риск

CGGR vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGGROUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.47

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.78

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.69

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

2.77

+1.30

CGGR vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGROUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.06

Корреляция

Корреляция между CGGR и OUSA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и OUSA

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности OUSA в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF
0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и OUSA

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и OUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


CGGROUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-33.12%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-8.36%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-6.40%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-3.54%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.45%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и OUSA

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGGROUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

3.77%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

7.25%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

13.82%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

13.30%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

15.14%

+6.83%