Сравнение CGGR с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
CGGR и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -9.13% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -2.91% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -2.91%.
CGGR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и OUSA
CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
CGGR vs. OUSA — Ранг доходности на риск
CGGR
OUSA
Сравнение CGGR c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.47 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.69 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 2.77 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.66 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и OUSA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и OUSA
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и OUSA
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -33.12% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -8.36% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -6.40% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -3.54% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.45% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и OUSA
Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 3.77% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 7.25% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 13.82% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 13.30% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 15.14% | +6.83% |