Сравнение CGGR с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
CGGR и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -9.13% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.73% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -10.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.73%.
CGGR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и ILCB
CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
CGGR vs. ILCB — Ранг доходности на риск
CGGR
ILCB
Сравнение CGGR c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.46 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 6.99 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и ILCB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и ILCB
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и ILCB
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -51.53% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -9.09% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -5.61% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -6.28% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.62% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и ILCB
Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.28% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.64% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 18.41% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.12% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 18.13% | +3.84% |