PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGR с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGGR и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и ILCB


2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF
-9.13%19.75%32.12%42.18%-18.50%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.73%17.70%24.96%26.91%-10.14%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.73%.


CGGR

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.73%
3 года*
21.94%
5 лет*
10 лет*

ILCB

1 день
0.13%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.45%
3 года*
18.56%
5 лет*
11.35%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий CGGR и ILCB

CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

CGGR vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGGRILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.95

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.52

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

6.99

-2.92

CGGR vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGRILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.95

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между CGGR и ILCB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и ILCB

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ILCB в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF
0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и ILCB

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


CGGRILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-51.53%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-9.09%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-5.61%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-6.28%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.62%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и ILCB

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGGRILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.28%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.64%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

18.41%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

17.12%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.13%

+3.84%