Сравнение CGGR с GRW
CGGR (Capital Group Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности CGGR и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGGR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGR и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -0.72% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between CGGR and GRW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение распределения секторов CGGR и GRW
Секторы
CGGR
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
CGGR
GRW
Коммуникационные услуги
CGGR
GRW
Потребительский циклический сектор
CGGR
GRW
Здравоохранение
CGGR
GRW
Промышленность
CGGR
GRW
Финансовые услуги
CGGR
GRW
Сырьевые материалы
CGGR
GRW
Энергетика
CGGR
GRW
-
Потребительский защитный сектор
CGGR
GRW
-
Коммунальные услуги
CGGR
GRW
-
Недвижимость
CGGR
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGR vs. GRW — Ранг доходности на риск
CGGR
GRW
Сравнение CGGR c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 13.58 | -12.80 |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и GRW
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -0.45% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.27% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -0.17% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 8.89% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 8.89% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 8.89% | +12.88% |
Сравнение комиссий CGGR и GRW
CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и GRW
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.09% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CGGR and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
CGGR has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Capital Group and TCW. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для CGGR и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор