PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGR с CGUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGGR (Capital Group Growth ETF) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGGR returned 23.51%/yr vs 21.69%/yr for CGUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for CGUS.

Доходность

Сравнение доходности CGGR и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у CGUS с доходностью 8.84%.

CGGR

1 день
0.42%
1 месяц
-2.22%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.51%
1 год
15.35%
3 года*
23.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.14%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.84%
6 месяцев
7.88%
1 год
21.47%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGR и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		3.04%19.75%32.12%42.18%-14.68%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		8.84%16.21%24.89%27.72%-4.78%

Correlation

The correlation between CGGR and CGUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between CGGR and CGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGR и CGUS

Секторы
CGGR
CGUS

Технологии

38.5%
40.7%

Коммуникационные услуги

17.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

13.7%
10.0%

Здравоохранение

9.4%
8.8%

Промышленность

8.0%
8.4%

Финансовые услуги

5.5%
9.2%

Сырьевые материалы

2.3%
2.3%

Энергетика

2.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.4%

Недвижимость

0.8%
1.4%

Коммунальные услуги

0.4%
1.8%

Технологии

CGGR
38.5%
CGUS
40.7%

Коммуникационные услуги

CGGR
17.3%
CGUS
10.6%

Потребительский циклический сектор

CGGR
13.7%
CGUS
10.0%

Здравоохранение

CGGR
9.4%
CGUS
8.8%

Промышленность

CGGR
8.0%
CGUS
8.4%

Финансовые услуги

CGGR
5.5%
CGUS
9.2%

Сырьевые материалы

CGGR
2.3%
CGUS
2.3%

Энергетика

CGGR
2.1%
CGUS
3.5%

Потребительский защитный сектор

CGGR
2.1%
CGUS
3.4%

Недвижимость

CGGR
0.8%
CGUS
1.4%

Коммунальные услуги

CGGR
0.4%
CGUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с VOOCGUS с AGTHXCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF

Доходность на риск

CGGR vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGRCGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.66

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.27

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.25

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

10.21

-6.55

CGGR vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CGUS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGR и CGUS

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и CGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGRCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-21.86%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-9.59%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-18.06%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-1.73%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-4.60%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.11%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и CGUS

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Capital Group Core Equity ETF (CGUS) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGRCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.94%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

10.30%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

12.98%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.49%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

16.49%

+5.52%

Сравнение комиссий CGGR и CGUS

CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и CGUS

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CGUS в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.88%0.95%1.02%1.22%1.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGGR and CGUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGR has higher volatility (7.47%) compared to CGUS (4.94%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs CGUS's -21.86%.

On 3-year performance, CGGR leads with 23.51% vs 21.69% for CGUS. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 23.51% return vs 21.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

CGUS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.09% for CGGR.

CGGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.33% for CGUS.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и CGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор