PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGR с CGDG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).

CGGR и CGDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGR и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и CGDG

2026 (YTD)202520242023
CGGR
Capital Group Growth ETF		-9.13%19.75%32.12%15.19%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.66%22.74%11.52%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 1.66%.

CGGR

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.73%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.81%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
18.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB

Сравнение комиссий CGGR и CGDG

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.

CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGGR vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRCGDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.31

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.87

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.91

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

8.55

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CGDG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.31

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.51

-0.90

Корреляция

Корреляция между CGGR и CGDG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и CGDG

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CGDG в 1.94%

TTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и CGDG

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и CGDG.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGRCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-10.52%

-18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-8.04%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-4.53%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-1.29%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.21%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и CGDG

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGRCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.62%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

8.28%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

14.10%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

12.21%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

12.21%

+9.76%