Сравнение CGGR с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
CGGR и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -9.13% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -3.91% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -10.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -3.91%.
CGGR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и BBUS
CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
CGGR vs. BBUS — Ранг доходности на риск
CGGR
BBUS
Сравнение CGGR c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.94 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 6.83 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и BBUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и BBUS
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и BBUS
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -35.35% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -9.21% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -5.73% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -5.57% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.64% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и BBUS
Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.31% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.54% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 18.33% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.03% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 19.74% | +2.23% |