PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с APUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGR с APUE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGR (Capital Group Growth ETF) and APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while APUE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGGR returned 25.62%/yr vs 22.37%/yr for APUE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for APUE.

Доходность

Сравнение доходности CGGR и APUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у APUE с доходностью 11.35%.

CGGR

1 день
-0.13%
1 месяц
4.56%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.70%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

APUE

1 день
0.32%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.35%
6 месяцев
11.47%
1 год
29.60%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGR и APUE

2026 (YTD)202520242023
CGGR
Capital Group Growth ETF		6.16%19.75%32.12%26.79%
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		11.35%17.49%23.89%18.42%

Correlation

The correlation between CGGR and APUE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.93

The correlation between CGGR and APUE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGR и APUE

Секторы
CGGR
APUE

Технологии

37.9%
34.8%

Коммуникационные услуги

16.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.7%

Здравоохранение

9.2%
8.8%

Промышленность

7.5%
9.4%

Финансовые услуги

5.2%
11.9%

Сырьевые материалы

2.3%
2.1%

Энергетика

2.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.8%

Коммунальные услуги

0.9%
1.9%

Недвижимость

0.8%
1.8%

Технологии

CGGR
37.9%
APUE
34.8%

Коммуникационные услуги

CGGR
16.9%
APUE
10.5%

Потребительский циклический сектор

CGGR
13.0%
APUE
10.7%

Здравоохранение

CGGR
9.2%
APUE
8.8%

Промышленность

CGGR
7.5%
APUE
9.4%

Финансовые услуги

CGGR
5.2%
APUE
11.9%

Сырьевые материалы

CGGR
2.3%
APUE
2.1%

Энергетика

CGGR
2.2%
APUE
3.3%

Потребительский защитный сектор

CGGR
2.1%
APUE
4.8%

Коммунальные услуги

CGGR
0.9%
APUE
1.9%

Недвижимость

CGGR
0.8%
APUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

ActivePassive U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH
Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с SCHBAPUE с BSJOAPUE с VCRMAPUE с APIEAPUE с LDUR

Доходность на риск

CGGR vs. APUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c APUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRAPUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.44

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.34

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.31

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

15.47

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. APUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа APUE равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и APUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRAPUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.44

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.62

-0.84

Просадки

Сравнение просадок CGGR и APUE

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки APUE в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и APUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGRAPUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-18.83%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-8.98%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-18.83%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.26%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-2.07%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

1.92%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и APUE

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGRAPUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.74%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.08%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

12.19%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

14.65%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

14.65%

+7.12%

Сравнение комиссий CGGR и APUE

CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии APUE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и APUE

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности APUE в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CGGR and APUE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGR has higher volatility (4.17%) compared to APUE (2.74%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs APUE's -18.83%.

On 3-year performance, CGGR leads with 25.62% vs 22.37% for APUE. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, APUE has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 25.62% return vs 22.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

APUE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.09% for CGGR.

CGGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while APUE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and ActivePassive. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.33% for APUE.

APUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и APUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор