PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGO с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGGO и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и IMFL


2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
-1.96%21.08%14.80%23.43%-13.12%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
8.63%30.89%-3.57%25.51%-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.


CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
10 лет*

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Global Growth Equity ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий CGGO и IMFL

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.


Доходность на риск

CGGO vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGGOIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.09

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.71

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.96

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

11.45

-4.22

CGGO vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGOIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.09

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между CGGO и IMFL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и IMFL

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности IMFL в 3.11%


TTM20252024202320222021
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и IMFL

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и IMFL.


Загрузка...

Показатели просадок


CGGOIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-33.26%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.77%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-7.51%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-7.37%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.04%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и IMFL

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGGOIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

7.34%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

11.89%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

16.63%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

15.90%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

15.87%

+2.51%