PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGO с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGGO и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и IDV


2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
-1.96%21.08%14.80%23.43%-13.12%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.85%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Global Growth Equity ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий CGGO и IDV

CGGO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

CGGO vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGGOIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.86

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

3.56

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.58

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

4.18

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

18.52

-11.28

CGGO vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGOIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.86

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.21

+0.32

Корреляция

Корреляция между CGGO и IDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и IDV

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и IDV

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


CGGOIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-70.14%

+45.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.76%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-4.37%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-15.53%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.43%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и IDV

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGGOIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

5.99%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

9.93%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

15.61%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

15.48%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.96%

+0.42%