PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с CGIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).

CGGO и CGIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGO и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и CGIC

2026 (YTD)20252024
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%-0.54%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 3.18%.

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV

Сравнение комиссий CGGO и CGIC

CGGO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF

Доходность на риск

CGGO vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOCGICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.79

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.42

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.75

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

10.71

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CGIC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOCGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.28

-0.75

Корреляция

Корреляция между CGGO и CGIC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и CGIC

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности CGIC в 1.45%

TTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и CGIC

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGIC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGOCGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-13.10%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.30%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-7.34%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-2.55%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.90%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и CGIC

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGOCGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

7.26%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

11.34%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

16.99%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

15.80%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

15.80%

+2.58%