PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGE с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGGE и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и NZAC


2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF
-2.28%24.50%2.30%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
-4.15%20.55%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью -4.15%.


CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NZAC

1 день
1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Global Equity ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Сравнение комиссий CGGE и NZAC

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.


Доходность на риск

CGGE vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGGENZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.57

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.71

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

7.14

+0.45

CGGE vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGENZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.55

+0.32

Корреляция

Корреляция между CGGE и NZAC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и NZAC

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности NZAC в 1.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGE
Capital Group Global Equity ETF
0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
1.98%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и NZAC

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и NZAC.


Загрузка...

Показатели просадок


CGGENZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-33.72%

+19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.85%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.21%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-5.39%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.60%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и NZAC

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGGENZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.20%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.12%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

17.94%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.73%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

17.09%

-1.81%