Сравнение CGFIX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CGFIX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGFIX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | -0.35% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CGFIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 1.91% против 19.03% соответственно.
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.91%
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGFIX и STK
CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
CGFIX vs. STK — Ранг доходности на риск
CGFIX
STK
Сравнение CGFIX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGFIX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.83 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.53 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.31 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 12.25 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGFIX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.59 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CGFIX и STK составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGFIX и STK
Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности STK в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.14% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок CGFIX и STK
Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGFIX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -41.74% | +21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -13.59% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -36.27% | +15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | -41.74% | +21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -7.51% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -7.47% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 3.67% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGFIX и STK
Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.50%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGFIX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 9.65% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 17.90% | -15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 25.65% | -22.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 24.83% | -19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 25.91% | -21.17% |