PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGFIX с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и STK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund
-0.35%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
4.31%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Доходность по периодам

С начала года, CGFIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 1.91% против 19.03% соответственно.


CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.99%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.91%

STK

1 день
5.54%
1 месяц
-6.23%
С начала года
4.31%
6 месяцев
12.70%
1 год
46.63%
3 года*
22.64%
5 лет*
14.46%
10 лет*
19.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Сравнение комиссий CGFIX и STK

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии STK в 1.26%.


Доходность на риск

CGFIX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

STK
Ранг доходности на риск STK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGFIXSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.83

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.53

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.31

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

12.25

-4.19

CGFIX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STK равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGFIXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.64

+0.25

Корреляция

Корреляция между CGFIX и STK составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и STK

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности STK в 7.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund
6.14%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
7.16%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и STK

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и STK.


Загрузка...

Показатели просадок


CGFIXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-41.74%

+21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-13.59%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-36.27%

+15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-41.74%

+21.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-7.51%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-7.47%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.67%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и STK

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.50%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGFIXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

9.65%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

17.90%

-15.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

25.65%

-22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

24.83%

-19.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

25.91%

-21.17%