PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		0.00%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 1.95% против 13.33% соответственно.

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с PJFAXGXXIX с FDTEX

Сравнение комиссий CGFIX и GXXIX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

CGFIX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.19

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.40

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.31

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

1.15

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.19

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.34

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.60

+0.29

Корреляция

Корреляция между CGFIX и GXXIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и GXXIX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и GXXIX

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-33.65%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-11.78%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-33.65%

+13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-33.65%

+13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-10.87%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-6.20%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

3.14%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и GXXIX

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.56%, в то время как у abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

5.20%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

9.27%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

16.73%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

27.78%

-22.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

23.72%

-18.98%