PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDG с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGDG и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDG и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDG и CGGR

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.58%22.74%11.52%9.54%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%15.19%

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGDG и CGGR

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGDG vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.78

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.26

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.23

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

4.49

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.78

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.61

+0.89

Корреляция

Корреляция между CGDG и CGGR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и CGGR

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGDG и CGGR

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDGCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-28.90%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-15.13%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-11.04%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-7.93%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.15%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и CGGR

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 4.64%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDGCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

7.30%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

13.07%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

22.66%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

21.98%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

21.98%

-9.76%