Сравнение CGCP с CGUI
CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) and CGUI (Capital Group Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group, while CGUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGCP returned 5.31% vs 4.36% for CGUI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CGCP charges 0.34%/yr vs 0.18%/yr for CGUI.
Доходность
Сравнение доходности CGCP и CGUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCP показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у CGUI с доходностью 1.54%.
CGCP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGUI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGCP и CGUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 0.47% | 7.35% | 2.16% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 1.54% | 4.99% | 3.03% |
Correlation
The correlation between CGCP and CGUI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCP vs. CGUI — Ранг доходности на риск
CGCP
CGUI
Сравнение CGCP c CGUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCP | CGUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.63 | -1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 24.65 | -22.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 104.03 | -97.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCP | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 5.94 | -4.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 6.22 | -5.96 |
Просадки
Сравнение просадок CGCP и CGUI
Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки CGUI в -0.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и CGUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCP | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -0.18% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -0.18% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -0.02% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.04% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCP и CGUI
Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCP | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.29% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 0.56% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 0.74% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 0.80% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 0.80% | +5.55% |
Сравнение комиссий CGCP и CGUI
CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CGUI в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCP и CGUI
Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности CGUI в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.15% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 3.89% | 4.17% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGCP and CGUI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGCP has higher volatility (1.33%) compared to CGUI (0.29%). In terms of maximum drawdown, CGCP dropped -15.06% vs CGUI's -0.18%.
On 1-year performance, CGCP leads with 5.31% vs 4.36% for CGUI. On fees, CGUI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CGUI has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGCP has performed better with a 5.31% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGUI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for CGCP.
CGCP has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.89% for CGUI.
CGCP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CGUI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.34% for CGCP and 0.18% for CGUI.
CGUI currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGCP и CGUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор