PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCB с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCB с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGCB и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCB и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и CGGR

2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.01%7.29%1.44%6.80%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%15.19%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

CGCB

1 день
0.08%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Bond ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с CGSDCGCB с VCRBCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOO
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGCB и CGGR

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

CGGR
Capital Group Growth ETF
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

CGCB vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCBCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.78

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

4.49

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCB vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCBCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.61

+0.53

Корреляция

Корреляция между CGCB и CGGR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и CGGR

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и CGGR

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCBCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-28.90%

+23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-15.13%

+12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-11.04%

+9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-7.93%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

4.15%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и CGGR

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.74%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCBCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

7.30%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

13.07%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

22.66%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

21.98%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

21.98%

-16.51%