Сравнение CGBIX с BCPIX
CGBIX (Calvert Green Bond Fund) and BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, CGBIX returned 1.87%/yr vs 1.75%/yr for BCPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGBIX charges 0.48%/yr vs 0.30%/yr for BCPIX.
Доходность
Сравнение доходности CGBIX и BCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGBIX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции CGBIX превзошли акции BCPIX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.75% соответственно.
CGBIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.87%
BCPIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам CGBIX и BCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBIX Calvert Green Bond Fund | 0.19% | 7.90% | 2.00% | 6.14% | -13.08% | -1.66% | 7.02% | 8.14% | 0.68% | 3.17% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.08% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
Correlation
The correlation between CGBIX and BCPIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г. | 0.87 |
The correlation between CGBIX and BCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBIX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск
CGBIX
BCPIX
Сравнение CGBIX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBIX | BCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.68 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 5.15 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CGBIX и BCPIX
Максимальная просадка CGBIX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBIX и BCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -22.43% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.63% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | -5.44% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -15.19% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.46% | -15.19% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.29% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.25% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.86% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBIX и BCPIX
Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) имеют волатильность 1.29% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.28% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.62% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.61% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.09% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 4.17% | -0.10% |
Сравнение комиссий CGBIX и BCPIX
CGBIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBIX и BCPIX
Дивидендная доходность CGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BCPIX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.23% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
CGBIX Calvert Green Bond Fund | 3.77% | 4.09% | 3.49% | 2.37% | 1.86% | 1.99% | 1.85% | 2.45% | 2.26% | 2.54% | 3.22% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CGBIX and BCPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGBIX has higher volatility (1.29%) compared to BCPIX (1.28%). In terms of maximum drawdown, CGBIX dropped -17.46% vs BCPIX's -22.43%.
CGBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGBIX и BCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор