PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBIX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBIX с ARINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Archer Income Fund (ARINX).

CGBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBIX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBIX и ARINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		-0.51%7.90%2.00%6.14%-13.08%-1.66%7.02%8.14%0.68%3.17%
ARINX
Archer Income Fund		-0.21%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, CGBIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции CGBIX уступали акциям ARINX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.31% соответственно.

CGBIX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.65%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.91%

ARINX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.52%
3 года*
4.38%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Green Bond Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с CGBIX:
CGBIX с SCHDCGBIX с SSASXCGBIX с AAIIXCGBIX с CFICXCGBIX с AMFIXCGBIX с NPCTCGBIX с MCFIX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с JAFLXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JCPUX

Сравнение комиссий CGBIX и ARINX

CGBIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.

ARINX
Archer Income Fund
CGBIX
Calvert Green Bond Fund

Доходность на риск

CGBIX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBIX
Ранг доходности на риск CGBIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBIX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBIXARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.89

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.66

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.23

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

9.39

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBIX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа ARINX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBIX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBIXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.89

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.00

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.00

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.00

+0.56

Корреляция

Корреляция между CGBIX и ARINX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBIX и ARINX

Дивидендная доходность CGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности ARINX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		3.85%4.09%3.49%2.37%1.86%1.99%1.85%2.45%2.26%2.54%3.22%2.01%
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%

Просадки

Сравнение просадок CGBIX и ARINX

Максимальная просадка CGBIX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBIX и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBIXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-97.42%

+79.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-1.63%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-97.42%

+79.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.46%

-97.42%

+79.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-97.30%

+95.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-9.39%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.39%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBIX и ARINX

Calvert Green Bond Fund (CGBIX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что CGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBIXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.81%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

1.18%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

1.85%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

1,971.76%

-1,966.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

1,394.03%

-1,389.99%