PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGAU с FHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGAU с FHYS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CGAU (Centerra Gold Inc) is a stock, while FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by Federated. Over the past 3 years, CGAU returned 44.07%/yr vs 7.76%/yr for FHYS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGAU и FHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centerra Gold Inc (CGAU) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGAU показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у FHYS с доходностью 1.65%.

CGAU

1 день
-3.44%
1 месяц
-2.73%
С начала года
12.13%
6 месяцев
7.21%
1 год
125.02%
3 года*
44.07%
5 лет*
17.55%
10 лет*
—

FHYS

1 день
-0.09%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.72%
1 год
5.76%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGAU и FHYS

2026 (YTD)20252024202320222021
CGAU
Centerra Gold Inc		12.13%159.49%-1.45%19.37%-32.55%8.94%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		1.65%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.73%

Correlation

The correlation between CGAU and FHYS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centerra Gold Inc

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с CGAU:
CGAU с KGCCGAU с LUG.TOCGAU с EQXCGAU с GROYCGAU с GOROCGAU с IECGAU с MGC
Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с XCCCFHYS с QQQFHYS с PHYLFHYS с FTRB

Доходность на риск

CGAU vs. FHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGAU
Ранг доходности на риск CGAU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGAU c FHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerra Gold Inc (CGAU) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGAUFHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.16

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.38

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.48

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

17.86

-5.75

CGAU vs. FHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGAU на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYS равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGAU и FHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGAU и FHYS

Максимальная просадка CGAU за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAU и FHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGAUFHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-11.62%

-51.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-1.66%

-27.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.24%

-3.16%

-27.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.38%

-0.12%

-23.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.55%

-2.26%

-27.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.37%

0.32%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGAU и FHYS

Centerra Gold Inc (CGAU) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что CGAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGAUFHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.79%

0.64%

+18.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.04%

2.20%

+40.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.20%

2.69%

+49.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.10%

4.92%

+42.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.86%

4.92%

+43.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGAU и FHYS

Дивидендная доходность CGAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FHYS в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGAU
Centerra Gold Inc		1.27%1.39%3.59%3.45%0.00%0.00%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.76%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CGAU and FHYS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGAU has higher volatility (18.79%) compared to FHYS (0.64%). In terms of maximum drawdown, CGAU dropped -63.47% vs FHYS's -11.62%.

CGAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGAU и FHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор