Сравнение CGAEX с CISIX
CGAEX (Calvert Global Energy Solutions Fund Class A) and CISIX (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund) are both mutual funds - CGAEX is a Energy Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CISIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CGAEX returned 11.54%/yr vs 15.63%/yr for CISIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGAEX charges 1.24%/yr vs 0.24%/yr for CISIX.
Доходность
Сравнение доходности CGAEX и CISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGAEX показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у CISIX с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции CGAEX уступали акциям CISIX по среднегодовой доходности: 11.54% против 15.63% соответственно.
CGAEX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 22.98%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 48.72%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 11.54%
CISIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам CGAEX и CISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 22.98% | 32.27% | -7.33% | 5.40% | -17.66% | 6.50% | 61.15% | 33.16% | -19.66% | 29.42% |
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 13.10% | 15.90% | 24.14% | 27.27% | -21.68% | 25.63% | 26.12% | 32.81% | -4.08% | 21.18% |
Correlation
The correlation between CGAEX and CISIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.77 |
The correlation between CGAEX and CISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGAEX vs. CISIX — Ранг доходности на риск
CGAEX
CISIX
Сравнение CGAEX c CISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGAEX | CISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 3.21 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | 14.79 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGAEX | CISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.50 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.39 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CGAEX и CISIX
Максимальная просадка CGAEX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки CISIX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAEX и CISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGAEX | CISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -59.36% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -9.72% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -19.94% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -27.37% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -32.82% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | 0.00% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.64% | -14.29% | -36.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.11% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGAEX и CISIX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CGAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGAEX | CISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 3.33% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 9.66% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 12.51% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 17.78% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 18.57% | +1.14% |
Сравнение комиссий CGAEX и CISIX
CGAEX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CISIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGAEX и CISIX
Дивидендная доходность CGAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CISIX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 0.42% | 0.51% | 0.91% | 0.83% | 0.65% | 0.26% | 0.66% | 1.01% | 1.69% | 1.19% | 1.06% | 0.20% |
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 4.77% | 5.39% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% |
Часто задаваемые вопросы
CGAEX and CISIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGAEX has higher volatility (5.83%) compared to CISIX (3.33%). In terms of maximum drawdown, CGAEX dropped -76.34% vs CISIX's -59.36%.
CGAEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGAEX и CISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор