PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFWAX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFWAX с PSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Water Fund (CFWAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

CFWAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности CFWAX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Water Fund (CFWAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFWAX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFWAX
Calvert Global Water Fund		0.82%14.38%3.91%18.34%-19.63%22.59%14.79%28.02%-13.63%18.88%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		-22.02%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, CFWAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью -22.02%. За последние 10 лет акции CFWAX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 8.68% против 5.96% соответственно.

CFWAX

1 день
2.22%
1 месяц
-8.15%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.15%
1 год
14.55%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.68%

PSPFX

1 день
-25.76%
1 месяц
-35.93%
С начала года
-22.02%
6 месяцев
-8.78%
1 год
37.20%
3 года*
7.37%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Water Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с CFWAX:
CFWAX с SPYCFWAX с SGGDXCFWAX с AQWACFWAX с XYLCFWAX с FMGIXCFWAX с CFJIXCFWAX с RYEIX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий CFWAX и PSPFX

CFWAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
CFWAX
Calvert Global Water Fund

Доходность на риск

CFWAX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFWAX
Ранг доходности на риск CFWAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFWAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFWAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFWAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFWAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFWAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFWAX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Water Fund (CFWAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFWAXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.99

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

7.49

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFWAX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFWAX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSPFX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFWAX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFWAXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.99

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.11

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.16

+0.23

Корреляция

Корреляция между CFWAX и PSPFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFWAX и PSPFX

Дивидендная доходность CFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности PSPFX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFWAX
Calvert Global Water Fund		4.73%4.77%9.25%2.57%1.47%0.93%0.77%0.83%1.30%0.93%0.00%0.03%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		1.06%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CFWAX и PSPFX

Максимальная просадка CFWAX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFWAX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFWAXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-79.09%

+39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-35.93%

+23.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.17%

-39.15%

+9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-56.80%

+20.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-37.57%

+27.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-42.65%

+34.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.01%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CFWAX и PSPFX

Текущая волатильность для Calvert Global Water Fund (CFWAX) составляет 5.98%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 30.87%. Это указывает на то, что CFWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFWAXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

30.87%

-24.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

38.04%

-28.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

37.66%

-22.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

25.59%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

23.13%

-6.26%