PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFVLX с VVIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFVLX (Commerce Value Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CFVLX returned 9.99%/yr vs 12.46%/yr for VVIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CFVLX charges 0.67%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFVLX показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции CFVLX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.46% соответственно.

CFVLX

1 день
1.06%
1 месяц
1.24%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.45%
1 год
21.92%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.99%

VVIAX

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.09%
1 год
26.20%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFVLX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVLX
Commerce Value Fund		10.36%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		12.24%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between CFVLX and VVIAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.97

The correlation between CFVLX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с KTXIXCFVLX с CFAGXCFVLX с CFMOXCFVLX с CFBNXCFVLX с ACTIXCFVLX с VTVCFVLX с DODGX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

CFVLX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVLXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.67

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.81

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.23

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

15.96

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVLX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVLXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.67

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и VVIAX

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFVLXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-59.32%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.36%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-14.39%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-17.14%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-36.80%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-9.62%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.69%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и VVIAX

Commerce Value Fund (CFVLX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFVLXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.70%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

7.64%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

10.09%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

13.91%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.74%

-0.12%

Сравнение комиссий CFVLX и VVIAX

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и VVIAX

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности VVIAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVLX
Commerce Value Fund		10.50%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.85%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CFVLX and VVIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CFVLX has higher volatility (3.06%) compared to VVIAX (2.70%). In terms of maximum drawdown, CFVLX dropped -58.89% vs VVIAX's -59.32%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFVLX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор