Сравнение CFVLX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Value Fund (CFVLX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CFVLX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFVLX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFVLX Commerce Value Fund | 3.47% | 12.08% | 11.28% | 3.22% | -2.93% | 24.74% | 0.85% | 24.03% | -3.22% | 12.94% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CFVLX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции CFVLX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.41% соответственно.
CFVLX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 9.64%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFVLX и VIHAX
CFVLX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
CFVLX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
CFVLX
VIHAX
Сравнение CFVLX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFVLX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.32 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.96 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.01 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 12.38 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFVLX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.32 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.91 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CFVLX и VIHAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFVLX и VIHAX
Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFVLX Commerce Value Fund | 10.65% | 12.19% | 8.28% | 6.41% | 8.52% | 5.20% | 2.70% | 7.40% | 13.10% | 13.15% | 4.32% | 3.12% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFVLX и VIHAX
Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFVLX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.89% | -38.80% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -10.66% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -23.92% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -38.80% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -6.64% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -6.09% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.59% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFVLX и VIHAX
Текущая волатильность для Commerce Value Fund (CFVLX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFVLX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.16% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.08% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 14.29% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 13.69% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.92% | +0.67% |