PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVAX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVAX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

CFVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVAX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVAX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		-0.46%6.89%-0.30%4.27%-15.80%-2.01%8.02%8.87%-0.82%3.33%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, CFVAX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции CFVAX уступали акциям TGLMX по среднегодовой доходности: 0.87% против 1.52% соответственно.

CFVAX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.14%
1 год
3.15%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
0.87%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с CFVAX:
CFVAX с FTECCFVAX с AMFIXCFVAX с BCOIXCFVAX с GUGAXCFVAX с SGYAXCFVAX с SPIIXCFVAX с SSASX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий CFVAX и TGLMX

CFVAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

CFVAX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVAX
Ранг доходности на риск CFVAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVAX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVAXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.10

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.60

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.71

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

5.02

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVAX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVAX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVAX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVAXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.40

-0.19

Корреляция

Корреляция между CFVAX и TGLMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVAX и TGLMX

Дивидендная доходность CFVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		3.46%3.73%2.63%1.62%1.41%1.70%3.91%2.97%2.42%1.66%0.33%0.00%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок CFVAX и TGLMX

Максимальная просадка CFVAX за все время составила -21.41%, примерно равная максимальной просадке TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVAX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVAXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.41%

-22.26%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.28%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-22.17%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.41%

-22.26%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-3.63%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-3.80%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.12%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVAX и TGLMX

Текущая волатильность для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) составляет 1.63%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что CFVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVAXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.77%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.89%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

5.01%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

7.03%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.57%

-0.31%