PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVAX с SPIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFVAX с SPIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFVAX (SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund) and SPIIX (SEI S&P 500 Index Fund Class I) are both mutual funds - CFVAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by SEI, while SPIIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CFVAX returned 0.84%/yr vs 14.89%/yr for SPIIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CFVAX charges 0.71%/yr vs 0.65%/yr for SPIIX.

Доходность

Сравнение доходности CFVAX и SPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFVAX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SPIIX с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции CFVAX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 0.84% против 14.89% соответственно.

CFVAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.06%
3 года*
2.94%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
0.84%

SPIIX

1 день
0.12%
1 месяц
5.72%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.21%
1 год
27.96%
3 года*
21.87%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFVAX и SPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		0.28%6.89%-0.30%4.27%-15.80%-2.01%8.02%8.87%-0.82%3.33%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		11.33%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%

Correlation

The correlation between CFVAX and SPIIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.03

Over the past year, CFVAX and SPIIX have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Часто сравнивают с CFVAX:
CFVAX с FTECCFVAX с CAVAXCFVAX с SEITXCFVAX с SIEMXCFVAX с SGYAXCFVAX с SEIMXCFVAX с SSASX
Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с SMQFXSPIIX с SBDAXSPIIX с LDRAXSPIIX с SIEMX

Доходность на риск

CFVAX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVAX
Ранг доходности на риск CFVAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVAX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVAXSPIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.44

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.31

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.20

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

14.82

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVAX vs. SPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVAX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SPIIX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVAX и SPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVAXSPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.44

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.73

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.57

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CFVAX и SPIIX

Максимальная просадка CFVAX за все время составила -21.41%, что меньше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVAX и SPIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFVAXSPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.41%

-55.78%

+34.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-9.02%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.52%

-25.70%

+18.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-25.70%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.41%

-33.85%

+12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

0.00%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-7.28%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.94%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVAX и SPIIX

Текущая волатильность для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) составляет 1.44%, в то время как у SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что CFVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFVAXSPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.83%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

8.94%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

11.83%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

18.44%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

18.87%

-13.60%

Сравнение комиссий CFVAX и SPIIX

CFVAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPIIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVAX и SPIIX

Дивидендная доходность CFVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SPIIX в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		3.80%3.73%2.63%1.62%1.41%1.70%3.91%2.97%2.42%1.66%0.33%0.00%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		7.57%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%

Часто задаваемые вопросы

CFVAX and SPIIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIIX has higher volatility (2.83%) compared to CFVAX (1.44%). In terms of maximum drawdown, CFVAX dropped -21.41% vs SPIIX's -55.78%.

SPIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFVAX и SPIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор