PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVAX с SPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVAX с SPIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX).

CFVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVAX и SPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVAX и SPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		-0.46%6.89%-0.30%4.27%-15.80%-2.01%8.02%8.87%-0.82%3.33%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-4.52%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%

Доходность по периодам

С начала года, CFVAX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у SPIIX с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции CFVAX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 0.87% против 13.32% соответственно.

CFVAX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.14%
1 год
3.15%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
0.87%

SPIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-2.57%
1 год
16.44%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Часто сравнивают с CFVAX:
CFVAX с FTECCFVAX с AMFIXCFVAX с SSASXCFVAX с BCOIXCFVAX с GUGAXCFVAX с NPCTCFVAX с SEIMX
Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SEPAXSPIIX с SIEMXSPIIX с SGYAX

Сравнение комиссий CFVAX и SPIIX

CFVAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPIIX в 0.65%.

CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I

Доходность на риск

CFVAX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVAX
Ранг доходности на риск CFVAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVAX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVAXSPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.93

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.44

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

6.86

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVAX vs. SPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVAX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVAX и SPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVAXSPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.60

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.54

-0.33

Корреляция

Корреляция между CFVAX и SPIIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVAX и SPIIX

Дивидендная доходность CFVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SPIIX в 8.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		3.46%3.73%2.63%1.62%1.41%1.70%3.91%2.97%2.42%1.66%0.33%0.00%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		8.82%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%

Просадки

Сравнение просадок CFVAX и SPIIX

Максимальная просадка CFVAX за все время составила -21.41%, что меньше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVAX и SPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVAXSPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.41%

-55.78%

+34.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-12.14%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-25.70%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.41%

-33.85%

+12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-6.37%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-7.33%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.55%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVAX и SPIIX

Текущая волатильность для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) составляет 1.63%, в то время как у SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CFVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVAXSPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

5.34%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

9.54%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

18.32%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

18.45%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

18.86%

-13.60%