График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) показал доход в -0.57% с начала года и 3.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFVAX составила 0.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 0.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CFVAX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 1.65% | -2.48% | -0.57% | |||||||||
| 2025 | 0.55% | 2.28% | -0.04% | 0.32% | -0.83% | 1.61% | -0.24% | 1.14% | 1.12% | 0.55% | 0.65% | -0.36% | 6.89% |
| 2024 | -0.21% | -1.46% | 0.89% | -2.83% | 1.44% | 0.71% | 2.28% | 1.46% | 1.31% | -2.63% | 1.11% | -2.18% | -0.30% |
| 2023 | 3.76% | -2.81% | 2.25% | 0.56% | -1.24% | -0.10% | 0.06% | -1.04% | -3.15% | -2.29% | 4.88% | 3.73% | 4.27% |
| 2022 | -2.43% | -1.48% | -2.70% | -4.25% | 0.11% | -2.29% | 2.77% | -3.10% | -5.01% | -1.60% | 4.11% | -0.80% | -15.80% |
| 2021 | -0.97% | -1.82% | -1.12% | 1.00% | 0.32% | 0.90% | 1.08% | -0.16% | -0.94% | 0.00% | 0.01% | -0.28% | -2.01% |
Метрики бенчмарка
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 0.95%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 26.48% снижения S&P 500 Index, но только в 14.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.22%
- Участие в снижении
- 26.48%
Комиссия
Комиссия CFVAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFVAX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 6.61 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CFVAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.33 | $0.22 | $0.14 | $0.12 | $0.18 | $0.42 | $0.31 | $0.24 | $0.17 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.46% | 3.73% | 2.63% | 1.62% | 1.41% | 1.70% | 3.91% | 2.97% | 2.42% | 1.66% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.22 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 21.41%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund составляет 8.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.41% | 4 янв. 2021 г. | 456 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.35% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -4.54% | 11 июл. 2016 г. | 113 | 16 дек. 2016 г. | 532 | 31 янв. 2019 г. | 645 |
| -1.81% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 77 | 3 янв. 2020 г. | 84 |
| -1.72% | 7 авг. 2020 г. | 59 | 29 окт. 2020 г. | 43 | 31 дек. 2020 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...