- ISIN
- US7841162040
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 30 апр. 2015 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции CFVAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $945.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) показал доход в 0.28% с начала года и 5.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFVAX составила 0.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- 0.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CFVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CFVAX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 1.65% | -2.06% | 0.20% | 0.34% | -0.12% | 0.28% | ||||||
| 2025 | 0.55% | 2.28% | -0.04% | 0.32% | -0.83% | 1.61% | -0.24% | 1.14% | 1.12% | 0.55% | 0.65% | -0.36% | 6.89% |
| 2024 | -0.21% | -1.46% | 0.89% | -2.83% | 1.44% | 0.71% | 2.28% | 1.46% | 1.31% | -2.63% | 1.11% | -2.18% | -0.30% |
| 2023 | 3.76% | -2.81% | 2.25% | 0.56% | -1.24% | -0.10% | 0.06% | -1.04% | -3.15% | -2.29% | 4.88% | 3.73% | 4.27% |
| 2022 | -2.43% | -1.48% | -2.70% | -4.25% | 0.11% | -2.29% | 2.77% | -3.10% | -5.01% | -1.60% | 4.11% | -0.80% | -15.80% |
| 2021 | -0.97% | -1.82% | -1.12% | 1.00% | 0.32% | 0.90% | 1.08% | -0.16% | -0.94% | 0.00% | 0.01% | -0.28% | -2.01% |
Метрики бенчмарка
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund has an annualized alpha of 0.95%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 26.55% of S&P 500 Index downside but only 13.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 13.52%
- Участие в снижении
- 26.55%
Комиссия
Комиссия CFVAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFVAX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.93 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 13.52 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.22 | $0.14 | $0.12 | $0.18 | $0.42 | $0.31 | $0.24 | $0.17 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.80% | 3.73% | 2.63% | 1.62% | 1.41% | 1.70% | 3.91% | 2.97% | 2.42% | 1.66% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.22 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 21.41%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund составляет 8.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.41%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -9.35%март 2020 г. | 10d | 2mo 21d | 3mo 1dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.54%дек. 2016 г. | 5mo 8d | 2y 1mo | 2y 6moиюль 2016 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.81%сент. 2019 г. | 8d | 3mo 22d | 4moсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -1.72%окт. 2020 г. | 2mo 23d | 2mo 3d | 4mo 26dавг. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| CFVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.41% | -56.78% | +35.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -9.10% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.52% | -18.90% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -25.43% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.41% | -33.92% | +12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -0.74% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -10.72% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.97% | -0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFVAX
Добавьте SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFVAX