PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVAX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

CFVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVAX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		-0.46%6.89%-0.30%4.27%-15.80%-2.01%8.02%8.87%-0.82%3.33%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, CFVAX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции CFVAX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 0.87% против 6.08% соответственно.

CFVAX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.14%
1 год
3.15%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
0.87%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с CFVAX:
CFVAX с FTECCFVAX с AMFIXCFVAX с BCOIXCFVAX с GUGAXCFVAX с SEIMXCFVAX с SPIIXCFVAX с SSASX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий CFVAX и SGYAX

CFVAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.

CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

CFVAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVAX
Ранг доходности на риск CFVAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVAXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.55

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.35

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.98

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

7.37

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SGYAX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.55

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.76

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.15

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.61

-0.40

Корреляция

Корреляция между CFVAX и SGYAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVAX и SGYAX

Дивидендная доходность CFVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		3.46%3.73%2.63%1.62%1.41%1.70%3.91%2.97%2.42%1.66%0.33%0.00%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок CFVAX и SGYAX

Максимальная просадка CFVAX за все время составила -21.41%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVAX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.41%

-45.51%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.12%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-15.45%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.41%

-21.85%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-2.20%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.10%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.84%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVAX и SGYAX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что CFVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.32%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.35%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

3.80%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

4.74%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.30%

-0.04%