PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVAX с MDVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVAX с MDVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).

CFVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVAX и MDVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVAX и MDVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		-0.46%6.89%-0.30%4.27%-15.80%-2.01%8.02%8.87%-0.82%3.33%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		-0.09%8.40%2.47%5.81%-17.01%1.95%8.08%10.12%-1.55%4.52%

Доходность по периодам

С начала года, CFVAX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции CFVAX уступали акциям MDVAX по среднегодовой доходности: 0.87% против 2.08% соответственно.

CFVAX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.14%
1 год
3.15%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
0.87%

MDVAX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.04%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund

MassMutual Diversified Bond Fund

Часто сравнивают с CFVAX:
CFVAX с FTECCFVAX с SEIMXCFVAX с AMFIXCFVAX с BCOIXCFVAX с GUGAXCFVAX с LCTRXCFVAX с SGYAX
Часто сравнивают с MDVAX:
MDVAX с FRIAXMDVAX с SSASXMDVAX с MCBDXMDVAX с MGFAXMDVAX с AMFIXMDVAX с ARINXMDVAX с MWIGX

Сравнение комиссий CFVAX и MDVAX

CFVAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.

MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund

Доходность на риск

CFVAX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVAX
Ранг доходности на риск CFVAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MDVAX
Ранг доходности на риск MDVAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDVAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVAX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVAXMDVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.46

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.10

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.05

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

7.79

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVAX vs. MDVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MDVAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVAX и MDVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVAXMDVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.46

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.69

-0.48

Корреляция

Корреляция между CFVAX и MDVAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVAX и MDVAX

Дивидендная доходность CFVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности MDVAX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		3.46%3.73%2.63%1.62%1.41%1.70%3.91%2.97%2.42%1.66%0.33%0.00%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		3.59%3.91%2.45%4.87%3.76%4.06%7.20%2.90%2.86%2.64%2.11%0.53%

Просадки

Сравнение просадок CFVAX и MDVAX

Максимальная просадка CFVAX за все время составила -21.41%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVAX и MDVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVAXMDVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.41%

-23.02%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.00%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-23.02%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.41%

-23.02%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-5.91%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-3.46%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.79%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVAX и MDVAX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CFVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVAXMDVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.02%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.99%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

3.86%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

6.45%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.26%

0.00%