PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFSTX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFSTX с FUMBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFSTX (Commerce Short Term Government Fund) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, CFSTX returned 0.83%/yr vs 1.27%/yr for FUMBX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CFSTX charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.

Доходность

Сравнение доходности CFSTX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFSTX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.09%.

CFSTX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-0.06%
1 год
2.44%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.21%

FUMBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.09%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFSTX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		-0.31%5.25%3.12%4.28%-6.59%-1.19%3.09%3.56%1.01%-0.10%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.09%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Correlation

The correlation between CFSTX and FUMBX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.85

The correlation between CFSTX and FUMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Short Term Government Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с CFSTX:
CFSTX с CFAGXCFSTX с KTXIXCFSTX с CFNLXCFSTX с FEUGXCFSTX с CFBNXCFSTX с VSBSXCFSTX с CFMOX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Доходность на риск

CFSTX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFSTX
Ранг доходности на риск CFSTX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFSTX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFSTXFUMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.60

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.57

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.15

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

6.82

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFSTX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFSTX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFSTX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFSTXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.72

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CFSTX и FUMBX

Максимальная просадка CFSTX за все время составила -9.02%, примерно равная максимальной просадке FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFSTX и FUMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFSTXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-8.83%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-1.54%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.72%

-1.57%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-8.60%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.87%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-1.86%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.48%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CFSTX и FUMBX

Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFSTXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.66%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.48%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

2.06%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

2.92%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

2.49%

-0.52%

Сравнение комиссий CFSTX и FUMBX

CFSTX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFSTX и FUMBX

Дивидендная доходность CFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FUMBX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		2.56%2.26%1.62%2.05%1.30%1.53%1.99%2.44%1.94%1.61%1.69%1.40%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.76%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFSTX and FUMBX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFSTX has higher volatility (0.78%) compared to FUMBX (0.66%). In terms of maximum drawdown, CFSTX dropped -9.02% vs FUMBX's -8.83%.

FUMBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFSTX и FUMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор