PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFSTX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFSTX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CFSTX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFSTX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		0.04%5.25%3.12%4.28%-6.59%-1.19%3.09%3.56%1.01%-0.10%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, CFSTX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

CFSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.40%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.27%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Short Term Government Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с CFSTX:
CFSTX с CFBNXCFSTX с CFAGXCFSTX с CFNLXCFSTX с CFMOXCFSTX с KTXIXCFSTX с VSBSXCFSTX с DFFGX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий CFSTX и FUMBX

CFSTX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

CFSTX
Commerce Short Term Government Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

CFSTX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFSTX
Ранг доходности на риск CFSTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFSTX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFSTXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.55

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.43

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.52

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

8.74

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFSTX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFSTX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFSTX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFSTXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.55

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.73

+0.41

Корреляция

Корреляция между CFSTX и FUMBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFSTX и FUMBX

Дивидендная доходность CFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		2.17%2.26%1.62%2.05%1.30%1.53%1.99%2.44%1.94%1.61%1.69%1.40%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFSTX и FUMBX

Максимальная просадка CFSTX за все время составила -9.02%, примерно равная максимальной просадке FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFSTX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFSTXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-8.83%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-1.54%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-8.60%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.06%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-1.88%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.44%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CFSTX и FUMBX

Текущая волатильность для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) составляет 0.60%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что CFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFSTXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.74%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.37%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

2.32%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

2.89%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

2.49%

-0.54%