График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Commerce Short Term Government Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) показал доход в -0.02% с начала года и 3.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFSTX составила 1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Commerce Short Term Government Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2001 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CFSTX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.74% | -1.03% | -0.02% | |||||||||
| 2025 | 0.42% | 0.91% | 0.42% | 0.72% | -0.14% | 0.66% | -0.07% | 0.87% | 0.28% | 0.41% | 0.52% | 0.12% | 5.25% |
| 2024 | 0.36% | -0.28% | 0.41% | -0.55% | 0.59% | 0.44% | 0.82% | 0.82% | 0.77% | -0.66% | 0.54% | -0.16% | 3.12% |
| 2023 | 1.17% | -0.71% | 1.09% | 0.37% | -0.22% | -0.34% | 0.31% | 0.13% | -0.40% | -0.45% | 1.56% | 1.72% | 4.28% |
| 2022 | -0.84% | -0.55% | -1.75% | -1.11% | 0.52% | -0.69% | 0.50% | -1.11% | -2.15% | -0.62% | 0.79% | 0.25% | -6.59% |
| 2021 | -0.05% | -0.35% | -0.02% | 0.19% | 0.15% | -0.27% | 0.37% | -0.16% | -0.29% | -0.43% | -0.08% | -0.23% | -1.19% |
Метрики бенчмарка
Commerce Short Term Government Fund: годовая альфа составляет 2.63%, бета — -0.02, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 21.06.1996.
- Этот фонд участвовал в 4.89% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.78%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.63%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 4.89%
- Участие в снижении
- -6.78%
Комиссия
Комиссия CFSTX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFSTX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFSTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.90 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.39 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.40 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 6.61 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CFSTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerce Short Term Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.37 | $0.26 | $0.32 | $0.20 | $0.26 | $0.34 | $0.42 | $0.33 | $0.27 | $0.29 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.17% | 2.26% | 1.62% | 2.05% | 1.30% | 1.53% | 1.99% | 2.44% | 1.94% | 1.61% | 1.69% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Short Term Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.26 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Commerce Short Term Government Fund показал максимальную просадку в 9.02%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.
Текущая просадка Commerce Short Term Government Fund составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.02% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | 587 | 25 февр. 2025 г. | 894 |
| -3.22% | 6 окт. 1998 г. | 103 | 4 мар. 1999 г. | 265 | 21 мар. 2000 г. | 368 |
| -2.69% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 72 | 2 июл. 2020 г. | 81 |
| -2.55% | 16 июн. 2003 г. | 42 | 13 авг. 2003 г. | 136 | 27 февр. 2004 г. | 178 |
| -2.54% | 4 дек. 1996 г. | 89 | 11 апр. 1997 г. | 188 | 8 янв. 1998 г. | 277 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...