PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Commerce Short Term Government Fund (CFSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The fund normally invests at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies or instrumentalities and government mortgage-backed securities. It may also purchase other mortgage-backed securities, which are sold by private issuers. The fund invests at least 65% of its total assets in securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies or instrumentalities and government mortgage-backed and asset-backed securities that have average lives or remaining maturities of five years or less.

ISIN
US2006261091
CUSIP
200626109
Эмитент
Commerce
Дата выпуска
11 дек. 1994 г.
Категория
Government Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Short Term Government Fund

Часто сравнивают с CFSTX:
CFSTX с CFNLXCFSTX с CFAGXCFSTX с FEUGXCFSTX с KTXIXCFSTX с CFBNXCFSTX с CFMOXCFSTX с VSBSXCFSTX с SGINXCFSTX с DFFGXCFSTX с GUSTX

Доходность

График доходности CFSTX

Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции CFSTX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,043.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) показал доход в -0.67% с начала года и 1.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFSTX составила 1.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.

Commerce Short Term Government Fund

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.43%
1 год
1.81%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.15%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CFSTX по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2001 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении CFSTX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью -0.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.27%0.74%-0.73%0.22%-0.69%-0.49%-0.67%
20250.42%0.91%0.42%0.72%-0.14%0.66%-0.07%0.87%0.28%0.41%0.52%0.12%5.25%
20240.36%-0.28%0.41%-0.55%0.59%0.44%0.82%0.82%0.77%-0.66%0.54%-0.16%3.12%
20231.17%-0.71%1.09%0.37%-0.22%-0.34%0.31%0.13%-0.40%-0.45%1.56%1.72%4.28%
2022-0.84%-0.55%-1.75%-1.11%0.52%-0.69%0.50%-1.11%-2.15%-0.62%0.79%0.25%-6.59%
2021-0.05%-0.35%-0.02%0.19%0.15%-0.27%0.37%-0.16%-0.29%-0.43%-0.08%-0.23%-1.19%

Метрики бенчмарка

Commerce Short Term Government Fund has an annualized alpha of 2.59%, beta of -0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1996.

  • This fund captured 4.73% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.72%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.59%
Бета
-0.02
R²
0.02
Участие в росте
4.73%
Участие в снижении
-6.72%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия CFSTX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CFSTX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск CFSTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFSTXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.67

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.29

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.29

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

10.15

-6.82

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Commerce Short Term Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.42$0.37$0.26$0.32$0.20$0.26$0.34$0.42$0.33$0.27$0.29$0.24

Дивидендный доход

2.57%2.26%1.62%2.05%1.30%1.53%1.99%2.44%1.94%1.61%1.69%1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Short Term Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.00$0.18
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.37
2024$0.03$0.03$0.01$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.26
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.03$0.09$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.01$0.02$0.04$0.20
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Commerce Short Term Government Fund показал максимальную просадку в 9.02%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.

Текущая просадка Commerce Short Term Government Fund составляет 1.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-9.02%окт. 2022 г.
1y 2mo2y 4mo
3y 6moавг. 2021 г. - февр. 2025 г.
Откат 1999 года1999
-3.22%март 1999 г.
4mo 29d1y 18d
1y 5moокт. 1998 г. - март 2000 г.
Обвал COVID2020
-2.69%март 2020 г.
10d3mo 14d
3mo 24dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2003 года2003
-2.55%авг. 2003 г.
1mo 28d6mo 18d
8mo 16dиюнь 2003 г. - февр. 2004 г.
Откат 1997 года1997
-2.54%апр. 1997 г.
4mo 8d9mo
1y 1moдек. 1996 г. - янв. 1998 г.

Показатели просадок

CFSTXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-56.78%

+47.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-9.10%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.72%

-18.90%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-25.43%

+16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.02%

-33.92%

+24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-3.31%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-10.71%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.05%

-1.47%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CFSTX

Добавьте Commerce Short Term Government Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CFSTX