PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Commerce Short Term Government Fund (CFSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Commerce Short Term Government Fund (CFSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2006261091

CUSIP

200626109

Эмитент

Commerce

Дата выпуска

11 дек. 1994 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CFSTX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Short Term Government Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) показал доход в 2.19% с начала года и 4.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFSTX составила 1.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CFSTX

С начала года

2.19%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.03%

1 год

4.98%

3 года

2.48%

5 лет

0.58%

10 лет

1.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%0.92%0.42%0.72%-0.31%2.19%
20240.36%-0.28%0.55%-0.55%0.59%0.58%0.82%0.82%0.77%-0.66%0.54%-0.16%3.40%
20231.17%-0.71%1.09%0.37%-0.22%-0.34%0.31%0.32%-0.40%-0.25%1.56%1.73%4.70%
2022-0.84%-0.55%-1.75%-1.11%0.52%-0.57%0.64%-1.11%-2.06%-0.62%0.79%0.20%-6.30%
2021-0.05%-0.35%-0.02%0.19%0.15%-0.27%0.37%-0.16%-0.29%-0.43%-0.08%-0.23%-1.19%
20200.82%0.98%0.26%0.34%0.14%0.16%0.17%0.08%-0.03%-0.21%0.14%0.20%3.09%
20190.34%0.10%0.63%0.15%0.87%0.51%-0.09%0.89%-0.09%0.19%-0.11%0.11%3.57%
2018-0.52%-0.11%0.34%-0.31%0.39%0.01%-0.12%0.39%-0.24%0.04%0.36%0.78%1.01%
20170.18%0.18%-0.02%0.32%0.30%-0.20%0.24%0.36%-0.29%0.03%-0.26%0.01%0.84%
20160.79%-0.06%0.30%0.08%-0.13%0.74%0.01%-0.19%0.23%-0.17%-0.79%0.02%0.81%
20150.74%-0.41%0.33%0.01%0.01%-0.17%0.18%0.01%0.28%-0.13%-0.23%-0.24%0.36%
20140.61%0.05%-0.20%0.21%0.36%-0.06%-0.12%0.22%-0.20%0.21%0.26%-0.27%1.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CFSTX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CFSTX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Commerce Short Term Government Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.90
  • За 5 лет: 0.26
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Commerce Short Term Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.30$0.39$0.25$0.26$0.34$0.42$0.33$0.27$0.29$0.24$0.35

Дивидендный доход

1.78%1.89%2.45%1.60%1.53%2.00%2.44%1.95%1.61%1.70%1.40%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Short Term Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.30
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.39
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.03$0.25
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.34
2019$0.02$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.07$0.42
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Commerce Short Term Government Fund показал максимальную просадку в 8.71%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 471 торговую сессию.

Текущая просадка Commerce Short Term Government Fund составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.71%5 февр. 2021 г.43120 окт. 2022 г.4716 сент. 2024 г.902
-4.37%5 дек. 1995 г.13712 июн. 1996 г.12229 нояб. 1996 г.259
-3.45%16 июн. 2003 г.25014 июн. 2004 г.2441 июн. 2005 г.494
-2.47%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.337 мая 2020 г.42
-2.29%8 нояб. 2001 г.1226 нояб. 2001 г.10630 апр. 2002 г.118
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...