PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFSTX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFSTX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CFSTX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFSTX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		0.04%5.25%3.12%4.28%-6.59%-1.19%3.09%3.56%1.01%0.84%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, CFSTX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции CFSTX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.27% против 1.14% соответственно.

CFSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.40%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.27%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Short Term Government Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с CFSTX:
CFSTX с CFBNXCFSTX с CFNLXCFSTX с CFAGXCFSTX с CFMOXCFSTX с KTXIXCFSTX с VSBSXCFSTX с DFFGX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с FSTGXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с VFISX

Сравнение комиссий CFSTX и SGINX

CFSTX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SGINX в 0.58%.

CFSTX
Commerce Short Term Government Fund
SGINX
DWS GNMA Fund

Доходность на риск

CFSTX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFSTX
Ранг доходности на риск CFSTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFSTX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFSTXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.31

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.82

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.28

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

6.82

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFSTX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFSTX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SGINX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFSTX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFSTXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.31

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.24

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.77

+0.37

Корреляция

Корреляция между CFSTX и SGINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFSTX и SGINX

Дивидендная доходность CFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		2.17%2.26%1.62%2.05%1.30%1.53%1.99%2.44%1.94%1.61%1.69%1.40%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок CFSTX и SGINX

Максимальная просадка CFSTX за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFSTX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFSTXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-17.37%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-2.96%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-17.18%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.02%

-17.37%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.41%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-1.97%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.99%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CFSTX и SGINX

Текущая волатильность для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) составляет 0.60%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что CFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFSTXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.39%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.41%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

4.51%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

6.39%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

4.78%

-2.83%