PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFSTX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFSTX с SGINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFSTX (Commerce Short Term Government Fund) and SGINX (DWS GNMA Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, CFSTX returned 1.21%/yr vs 1.05%/yr for SGINX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFSTX charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for SGINX.

Доходность

Сравнение доходности CFSTX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFSTX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции CFSTX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.21% против 1.05% соответственно.

CFSTX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-0.06%
1 год
2.44%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.21%

SGINX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.88%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFSTX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		-0.31%5.25%3.12%4.28%-6.59%-1.19%3.09%3.56%1.01%0.84%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.21%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Correlation

The correlation between CFSTX and SGINX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.71

The correlation between CFSTX and SGINX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Short Term Government Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с CFSTX:
CFSTX с CFAGXCFSTX с KTXIXCFSTX с CFNLXCFSTX с FEUGXCFSTX с CFBNXCFSTX с VSBSXCFSTX с CFMOX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с HLGAXSGINX с FSTGXSGINX с VFIRXSGINX с VFISXSGINX с FEUGXSGINX с FBLTXSGINX с FUAMX

Доходность на риск

CFSTX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFSTX
Ранг доходности на риск CFSTX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFSTX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFSTXSGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.68

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.49

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.01

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

6.58

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFSTX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFSTX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGINX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFSTX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFSTXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.22

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.76

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CFSTX и SGINX

Максимальная просадка CFSTX за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFSTX и SGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFSTXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-17.37%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-3.23%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.72%

-7.51%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-16.98%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.02%

-17.37%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.86%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-1.97%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.98%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CFSTX и SGINX

Текущая волатильность для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) составляет 0.78%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что CFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFSTXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.66%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

2.84%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

3.85%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

6.44%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

4.82%

-2.85%

Сравнение комиссий CFSTX и SGINX

CFSTX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SGINX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFSTX и SGINX

Дивидендная доходность CFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SGINX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		2.56%2.26%1.62%2.05%1.30%1.53%1.99%2.44%1.94%1.61%1.69%1.40%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.47%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Часто задаваемые вопросы

CFSTX and SGINX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGINX has higher volatility (1.66%) compared to CFSTX (0.78%). In terms of maximum drawdown, CFSTX dropped -9.02% vs SGINX's -17.37%.

SGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFSTX и SGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор