Сравнение CFSTX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CFSTX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFSTX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | 0.04% | 5.25% | 3.12% | 4.28% | -6.59% | -1.19% | 3.09% | 3.56% | 1.01% | 0.84% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CFSTX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции CFSTX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.27% против -1.47% соответственно.
CFSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.27%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFSTX и FBLTX
CFSTX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.
Доходность на риск
CFSTX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
CFSTX
FBLTX
Сравнение CFSTX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFSTX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | -0.06 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | -0.01 | +3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.21 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 0.44 | +10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFSTX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.06 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.39 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | -0.10 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | -0.05 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между CFSTX и FBLTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFSTX и FBLTX
Дивидендная доходность CFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | 2.17% | 2.26% | 1.62% | 2.05% | 1.30% | 1.53% | 1.99% | 2.44% | 1.94% | 1.61% | 1.69% | 1.40% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CFSTX и FBLTX
Максимальная просадка CFSTX за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFSTX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFSTX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -49.06% | +40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.33% | -9.51% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.02% | -44.19% | +35.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.02% | -49.06% | +40.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -41.11% | +40.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -20.66% | +19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 4.47% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFSTX и FBLTX
Текущая волатильность для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) составляет 0.60%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что CFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFSTX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 3.71% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 6.63% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 11.48% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 15.72% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 14.62% | -12.67% |