PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFRIX с HIIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFRIX с HIIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX).

CFRIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CFRIX и HIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFRIX и HIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		-1.54%6.28%7.98%11.65%-3.87%3.12%3.45%10.05%0.70%7.24%
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		-3.01%15.31%8.33%16.44%-13.48%8.03%10.00%8.36%-1.46%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, CFRIX показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у HIIFX с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции CFRIX уступали акциям HIIFX по среднегодовой доходности: 5.57% против 8.16% соответственно.

CFRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.21%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.43%
10 лет*
5.57%

HIIFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-1.93%
1 год
14.54%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Catalyst/SMH High Income Fund

Часто сравнивают с CFRIX:
CFRIX с DFLYXCFRIX с FBAPXCFRIX с AGGCFRIX с HYZDCFRIX с TRXAXCFRIX с MBXIXCFRIX с ATRFX
Часто сравнивают с HIIFX:
HIIFX с VOOHIIFX с SPYHIIFX с MBXIXHIIFX с FAGIXHIIFX с ANGLHIIFX с EADOXHIIFX с FLHY

Сравнение комиссий CFRIX и HIIFX

CFRIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HIIFX в 1.49%.

HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Доходность на риск

CFRIX vs. HIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFRIX
Ранг доходности на риск CFRIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HIIFX
Ранг доходности на риск HIIFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIIFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIIFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIIFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFRIX c HIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFRIXHIIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.79

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.46

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.52

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

7.27

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFRIX vs. HIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFRIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIIFX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFRIX и HIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFRIXHIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.76

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.46

1.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.17

+1.08

Корреляция

Корреляция между CFRIX и HIIFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFRIX и HIIFX

Дивидендная доходность CFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности HIIFX в 5.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		6.23%6.83%7.32%7.13%3.79%2.44%4.06%5.50%4.26%4.50%5.69%6.27%
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		5.54%4.65%6.03%6.55%6.64%4.03%5.00%5.37%5.61%5.50%6.81%12.14%

Просадки

Сравнение просадок CFRIX и HIIFX

Максимальная просадка CFRIX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки HIIFX в -51.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRIX и HIIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFRIXHIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-51.29%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-5.26%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.62%

-18.58%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.18%

-18.58%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-4.89%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-15.41%

+14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.82%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CFRIX и HIIFX

Текущая волатильность для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) составляет 0.90%, в то время как у Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что CFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFRIXHIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.33%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

4.82%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

8.02%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

6.42%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

6.00%

-2.18%