Сравнение CFR.SW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CFR.SW и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFR.SW и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR.SW Compagnie Financière Richemont SA | -16.83% | 27.29% | 21.98% | -0.50% | -9.56% | 74.64% | 7.45% | 23.87% | -26.93% | 33.67% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.35% | 2.86% | 34.73% | 14.88% | -17.06% | 32.52% | 8.35% | 28.99% | -3.64% | 16.54% |
Разные валюты инструментов
CFR.SW торгуется в CHF, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CFR.SW показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции CFR.SW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.39% против 11.97% соответственно.
CFR.SW
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -16.83%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 11.39%
SPY
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFR.SW vs. SPY — Ранг доходности на риск
CFR.SW
SPY
Сравнение CFR.SW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFR.SW | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.27 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.54 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.40 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.55 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFR.SW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.27 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CFR.SW и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR.SW и SPY
Дивидендная доходность CFR.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR.SW Compagnie Financière Richemont SA | 2.10% | 1.74% | 1.99% | 3.02% | 2.71% | 1.46% | 1.67% | 2.63% | 3.02% | 2.04% | 2.52% | 2.22% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CFR.SW и SPY
Максимальная просадка CFR.SW за все время составила -73.71%, что больше максимальной просадки SPY в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR.SW и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFR.SW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.71% | -55.19% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.10% | -12.05% | -14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -24.50% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.58% | -33.72% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.02% | -5.53% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -9.09% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 2.54% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFR.SW и SPY
Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что CFR.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFR.SW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 4.97% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.63% | 11.11% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.42% | 23.93% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 18.40% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.70% | 19.52% | +11.18% |