Сравнение CFR.SW с LRLCY
CFR.SW (Compagnie Financière Richemont SA) and LRLCY (L'Oréal S.A.) are both stocks. CFR.SW operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while LRLCY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CFR.SW returned 13.43%/yr vs 8.33%/yr for LRLCY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CFR.SW и LRLCY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CFR.SW торгуется в CHF, в то время как LRLCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LRLCY были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CFR.SW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у LRLCY с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции CFR.SW превзошли акции LRLCY по среднегодовой доходности: 13.43% против 8.33% соответственно.
CFR.SW
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.43%
LRLCY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам CFR.SW и LRLCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR.SW Compagnie Financière Richemont SA | -4.36% | 27.29% | 21.98% | -0.50% | -9.56% | 74.64% | 7.45% | 23.87% | -26.93% | 33.67% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 3.25% | 8.19% | -22.42% | 28.74% | -23.21% | 30.48% | 20.05% | 28.79% | 6.09% | 20.80% |
Correlation
The correlation between CFR.SW and LRLCY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFR.SW vs. LRLCY — Ранг доходности на риск
CFR.SW
LRLCY
Сравнение CFR.SW c LRLCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) и L'Oréal S.A. (LRLCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFR.SW | LRLCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.10 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.19 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFR.SW | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.06 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.08 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CFR.SW и LRLCY
Максимальная просадка CFR.SW за все время составила -73.71%, что больше максимальной просадки LRLCY в -58.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR.SW и LRLCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFR.SW | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.71% | -58.57% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.10% | -17.31% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -33.34% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -33.50% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.58% | -33.50% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -20.42% | +11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -15.85% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 8.97% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFR.SW и LRLCY
Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с L'Oréal S.A. (LRLCY) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что CFR.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRLCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFR.SW | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 7.72% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 21.68% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 27.06% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 25.96% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 24.71% | +6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR.SW и LRLCY
Дивидендная доходность CFR.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности LRLCY в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR.SW Compagnie Financière Richemont SA | 1.82% | 1.74% | 1.99% | 3.02% | 2.71% | 1.46% | 1.67% | 2.63% | 3.02% | 2.04% | 2.52% | 2.22% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.90% | 1.79% | 2.02% | 1.29% | 1.53% | 1.00% | 1.14% | 1.48% | 1.91% | 3.34% | 3.87% | 1.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFR.SW и LRLCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compagnie Financière Richemont SA и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CFR.SW and LRLCY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CFR.SW и LRLCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор