PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFR.SW с LVMUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CFR.SW с LVMUY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFR.SW (Compagnie Financière Richemont SA) and LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) are both stocks. Both operate in the Luxury Goods industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CFR.SW returned 13.43%/yr vs 12.72%/yr for LVMUY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CFR.SW и LVMUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CFR.SW торгуется в CHF, в то время как LVMUY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LVMUY были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CFR.SW показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у LVMUY с доходностью -25.76%. За последние 10 лет акции CFR.SW превзошли акции LVMUY по среднегодовой доходности: 13.43% против 12.72% соответственно.

CFR.SW

1 день
-0.24%
1 месяц
5.65%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-5.13%
1 год
11.18%
3 года*
6.91%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.43%

LVMUY

1 день
-0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
-25.76%
6 месяцев
-24.42%
1 год
2.01%
3 года*
-16.05%
5 лет*
-7.54%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFR.SW и LVMUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFR.SW
Compagnie Financière Richemont SA		-4.36%27.29%21.98%-0.50%-9.56%74.64%7.45%23.87%-26.93%33.67%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-25.76%3.20%-11.54%3.69%-9.62%38.08%25.42%59.54%2.59%52.73%

Correlation

The correlation between CFR.SW and LVMUY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.55

The correlation between CFR.SW and LVMUY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compagnie Financière Richemont SA

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

Часто сравнивают с CFR.SW:
CFR.SW с FMXCFR.SW с KER.PACFR.SW с LIN.DECFR.SW с RACECFR.SW с LRLCYCFR.SW с MC.PACFR.SW с SPY
Часто сравнивают с LVMUY:
LVMUY с MC.PALVMUY с VOOLVMUY с ELLVMUY с RMS.PALVMUY с NKE.DELVMUY с MSFTLVMUY с PVH

Доходность на риск

CFR.SW vs. LVMUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFR.SW
Ранг доходности на риск CFR.SW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFR.SW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFR.SW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFR.SW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFR.SW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFR.SW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LVMUY
Ранг доходности на риск LVMUY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFR.SW c LVMUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFR.SWLVMUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.06

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.33

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.06

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

0.12

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFR.SW vs. LVMUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFR.SW на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа LVMUY равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFR.SW и LVMUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFR.SWLVMUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.24

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.20

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CFR.SW и LVMUY

Максимальная просадка CFR.SW за все время составила -73.71%, что меньше максимальной просадки LVMUY в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR.SW и LVMUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFR.SWLVMUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.71%

-79.18%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-32.12%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-50.42%

+20.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-52.02%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.58%

-52.02%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-47.47%

+38.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-25.06%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

16.20%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CFR.SW и LVMUY

Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что CFR.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFR.SWLVMUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

8.55%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

21.99%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

31.26%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.17%

31.35%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

30.55%

+0.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFR.SW и LVMUY

Дивидендная доходность CFR.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности LVMUY в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFR.SW
Compagnie Financière Richemont SA		1.82%1.74%1.99%3.02%2.71%1.46%1.67%2.63%3.02%2.04%2.52%2.22%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		2.74%1.92%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%2.67%4.16%12.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFR.SW и LVMUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compagnie Financière Richemont SA и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CFR.SW значения в CHF, LVMUY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CFR.SW and LVMUY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFR.SW и LVMUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор