Сравнение CFOU.TO с XCG.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and XCG.TO (iShares Canadian Growth Index ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while XCG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFOU.TO returned 23.35%/yr vs 9.54%/yr for XCG.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.55%/yr for XCG.TO.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и XCG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFOU.TO показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у XCG.TO с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции CFOU.TO превзошли акции XCG.TO по среднегодовой доходности: 23.35% против 9.54% соответственно.
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
XCG.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и XCG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.70% | 40.45% | -21.67% | 22.44% |
XCG.TO iShares Canadian Growth Index ETF | 2.86% | 9.37% | 21.40% | 17.43% | -11.67% | 15.98% | 11.25% | 28.29% | -6.14% | 7.03% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and XCG.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between CFOU.TO and XCG.TO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CFOU.TO и XCG.TO
Секторы
CFOU.TO
XCG.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CFOU.TO
XCG.TO
Сырьевые материалы
CFOU.TO
-
XCG.TO
Коммуникационные услуги
CFOU.TO
-
XCG.TO
Потребительский циклический сектор
CFOU.TO
-
XCG.TO
Потребительский защитный сектор
CFOU.TO
-
XCG.TO
Энергетика
CFOU.TO
-
XCG.TO
Здравоохранение
CFOU.TO
-
XCG.TO
-
Промышленность
CFOU.TO
-
XCG.TO
Недвижимость
CFOU.TO
-
XCG.TO
Технологии
CFOU.TO
-
XCG.TO
Коммунальные услуги
CFOU.TO
-
XCG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. XCG.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
XCG.TO
Сравнение CFOU.TO c XCG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFOU.TO | XCG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.07 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 0.39 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.79 | 1.12 | +23.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFOU.TO | XCG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 0.30 | +3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.53 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и XCG.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки XCG.TO в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и XCG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | XCG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -52.64% | -33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -15.27% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -15.27% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | -21.61% | -23.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -32.14% | -35.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.45% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -10.87% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 5.26% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и XCG.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | XCG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.11% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 17.02% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 20.07% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 15.88% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 16.48% | +17.38% |
Сравнение комиссий CFOU.TO и XCG.TO
CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии XCG.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и XCG.TO
CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCG.TO iShares Canadian Growth Index ETF | 0.49% | 0.45% | 0.60% | 1.33% | 1.59% | 1.46% | 1.69% | 1.53% | 1.65% | 1.03% | 0.97% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and XCG.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCG.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCG.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while XCG.TO is Canada Equities. CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index, while XCG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.55% for XCG.TO.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и XCG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор