PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFOD.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFOD.TO с HXS.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CFOD.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - CFOD.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CFOD.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past 5 years, CFOD.TO returned -30.33%/yr vs 14.98%/yr for HXS.TO. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CFOD.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF (CFOD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFOD.TO показывает доходность -37.93%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 11.55%.

CFOD.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-9.35%
6 месяцев
-35.71%
С начала года
-37.93%
1 год
-56.23%
3 года*
-42.06%
5 лет*
-30.33%
10 лет*
-29.59%

HXS.TO

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.55%
1 год
21.46%
3 года*
21.32%
5 лет*
14.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFOD.TO и HXS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CFOD.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF		-37.93%-45.59%-36.06%-16.40%15.26%-49.30%-39.93%-14.02%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		11.55%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%15.85%

Correlation

The correlation between CFOD.TO and HXS.TO is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

-0.58

The correlation between CFOD.TO and HXS.TO has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CFOD.TO и HXS.TO

Секторы
CFOD.TO
HXS.TO

Финансовые услуги

100.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

CFOD.TO
100.0%
HXS.TO
11.1%

Сырьевые материалы

CFOD.TO

-

HXS.TO
1.7%

Коммуникационные услуги

CFOD.TO

-

HXS.TO
10.6%

Потребительский циклический сектор

CFOD.TO

-

HXS.TO
9.9%

Потребительский защитный сектор

CFOD.TO

-

HXS.TO
4.5%

Энергетика

CFOD.TO

-

HXS.TO
3.1%

Здравоохранение

CFOD.TO

-

HXS.TO
8.3%

Промышленность

CFOD.TO

-

HXS.TO
7.8%

Недвижимость

CFOD.TO

-

HXS.TO
1.8%

Технологии

CFOD.TO

-

HXS.TO
39.0%

Коммунальные услуги

CFOD.TO

-

HXS.TO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CFOD.TO:
CFOD.TO с SPXD.TOCFOD.TO с SPXI.TOCFOD.TO с CNDI.TOCFOD.TO с GDXD.TOCFOD.TO с NRGD.TOCFOD.TO с CNDD.TOCFOD.TO с QQI.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с VFV.TOHXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

CFOD.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFOD.TO
Ранг доходности на риск CFOD.TO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOD.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFOD.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF (CFOD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFOD.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-2.23
1.72

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.84
2.40

-6.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.60

1.31

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.47

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

9.13

-10.85

CFOD.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFOD.TO на текущий момент составляет -2.23, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFOD.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFOD.TO и HXS.TO

Максимальная просадка CFOD.TO за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOD.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOD.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-27.41%

-72.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.44%

-8.74%

-49.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.25%

-18.98%

-66.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.25%

-22.63%

-62.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-2.49%

-97.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.03%

-4.23%

-82.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.68%

2.36%

+30.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CFOD.TO и HXS.TO

BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF (CFOD.TO) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CFOD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOD.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

3.54%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

9.85%

+11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

12.54%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

15.28%

+12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

17.69%

+15.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFOD.TO и HXS.TO

Ни CFOD.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CFOD.TO and HXS.TO have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFOD.TO is categorized as Inverse Equities, while HXS.TO is S&P 500.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFOD.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор