PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFOD.TO с SPXD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFOD.TO с SPXD.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CFOD.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF) and SPXD.TO (BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF) are both Inverse Equities funds from Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, CFOD.TO returned -29.59%/yr vs -32.52%/yr for SPXD.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CFOD.TO и SPXD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF (CFOD.TO) и BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFOD.TO показывает доходность -37.93%, что значительно ниже, чем у SPXD.TO с доходностью -15.83%. За последние 10 лет акции CFOD.TO превзошли акции SPXD.TO по среднегодовой доходности: -29.59% против -32.52% соответственно.

CFOD.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-9.35%
6 месяцев
-35.71%
С начала года
-37.93%
1 год
-56.23%
3 года*
-42.06%
5 лет*
-30.33%
10 лет*
-29.59%

SPXD.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
-13.67%
С начала года
-15.83%
1 год
-27.78%
3 года*
-26.75%
5 лет*
-21.52%
10 лет*
-32.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFOD.TO и SPXD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFOD.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF		-37.93%-45.59%-36.06%-16.40%15.26%-49.30%-39.93%-31.53%20.83%-23.17%
SPXD.TO
BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF		-15.83%-28.74%-30.20%-32.04%32.32%-43.18%-74.72%-42.74%5.32%-33.38%

Correlation

The correlation between CFOD.TO and SPXD.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г.

0.65

The correlation between CFOD.TO and SPXD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CFOD.TO и SPXD.TO

Секторы
CFOD.TO
SPXD.TO

Финансовые услуги

100.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

CFOD.TO
100.0%
SPXD.TO
11.1%

Сырьевые материалы

CFOD.TO

-

SPXD.TO
1.7%

Коммуникационные услуги

CFOD.TO

-

SPXD.TO
10.6%

Потребительский циклический сектор

CFOD.TO

-

SPXD.TO
9.9%

Потребительский защитный сектор

CFOD.TO

-

SPXD.TO
4.5%

Энергетика

CFOD.TO

-

SPXD.TO
3.1%

Здравоохранение

CFOD.TO

-

SPXD.TO
8.3%

Промышленность

CFOD.TO

-

SPXD.TO
7.8%

Недвижимость

CFOD.TO

-

SPXD.TO
1.8%

Технологии

CFOD.TO

-

SPXD.TO
39.0%

Коммунальные услуги

CFOD.TO

-

SPXD.TO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF

BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF

Часто сравнивают с CFOD.TO:
CFOD.TO с SPXI.TOCFOD.TO с CNDI.TOCFOD.TO с GDXD.TOCFOD.TO с NRGD.TOCFOD.TO с CNDD.TOCFOD.TO с QQI.TOCFOD.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с SPXD.TO:
SPXD.TO с CNDI.TOSPXD.TO с USCL.TOSPXD.TO с CNDD.TOSPXD.TO с NRGD.TOSPXD.TO с SPXI.TOSPXD.TO с GDXD.TOSPXD.TO с QQI.TO

Доходность на риск

CFOD.TO vs. SPXD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFOD.TO
Ранг доходности на риск CFOD.TO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOD.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXD.TO
Ранг доходности на риск SPXD.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFOD.TO c SPXD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF (CFOD.TO) и BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFOD.TOSPXD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-2.23
-1.11

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.84
-1.60

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.60

0.82

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.87

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

-1.51

-0.22

CFOD.TO vs. SPXD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFOD.TO на текущий момент составляет -2.23, что ниже коэффициента Шарпа SPXD.TO равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFOD.TO и SPXD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFOD.TO и SPXD.TO

Максимальная просадка CFOD.TO за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке SPXD.TO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOD.TO и SPXD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOD.TOSPXD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-99.93%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.44%

-32.03%

-26.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.25%

-69.67%

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.25%

-76.70%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.12%

-98.21%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-99.92%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.03%

-89.73%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.68%

18.48%

+14.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CFOD.TO и SPXD.TO

BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF (CFOD.TO) и BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO) имеют волатильность 6.90% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOD.TOSPXD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.22%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

20.36%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

25.24%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

33.75%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

38.73%

-5.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFOD.TO и SPXD.TO

Ни CFOD.TO, ни SPXD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CFOD.TO and SPXD.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFOD.TO и SPXD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор