PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFOD.TO с NRGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFOD.TO с NRGD.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CFOD.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF) and NRGD.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF) are both Inverse Equities funds from Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, CFOD.TO returned -29.59%/yr vs -40.70%/yr for NRGD.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFOD.TO и NRGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF (CFOD.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFOD.TO показывает доходность -37.93%, что значительно выше, чем у NRGD.TO с доходностью -52.93%. За последние 10 лет акции CFOD.TO превзошли акции NRGD.TO по среднегодовой доходности: -29.59% против -40.70% соответственно.

CFOD.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-9.35%
6 месяцев
-35.71%
С начала года
-37.93%
1 год
-56.23%
3 года*
-42.06%
5 лет*
-30.33%
10 лет*
-29.59%

NRGD.TO

1 день
-3.61%
1 месяц
-12.12%
6 месяцев
-46.95%
С начала года
-52.93%
1 год
-64.81%
3 года*
-42.53%
5 лет*
-51.66%
10 лет*
-40.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFOD.TO и NRGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFOD.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF		-37.93%-45.59%-36.06%-16.40%15.26%-49.30%-39.93%-31.53%20.83%-23.17%
NRGD.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF		-52.93%-37.02%-26.44%-13.09%-71.68%-79.40%-42.84%-29.09%59.29%10.52%

Correlation

The correlation between CFOD.TO and NRGD.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г.

0.44

The correlation between CFOD.TO and NRGD.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CFOD.TO и NRGD.TO

Секторы
CFOD.TO
NRGD.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CFOD.TO
100.0%
NRGD.TO

-

Сырьевые материалы

CFOD.TO

-

NRGD.TO

-

Коммуникационные услуги

CFOD.TO

-

NRGD.TO

-

Потребительский циклический сектор

CFOD.TO

-

NRGD.TO

-

Потребительский защитный сектор

CFOD.TO

-

NRGD.TO

-

Энергетика

CFOD.TO

-

NRGD.TO
100.0%

Здравоохранение

CFOD.TO

-

NRGD.TO

-

Промышленность

CFOD.TO

-

NRGD.TO

-

Недвижимость

CFOD.TO

-

NRGD.TO

-

Технологии

CFOD.TO

-

NRGD.TO

-

Коммунальные услуги

CFOD.TO

-

NRGD.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF

BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF

Часто сравнивают с CFOD.TO:
CFOD.TO с SPXD.TOCFOD.TO с SPXI.TOCFOD.TO с CNDI.TOCFOD.TO с GDXD.TOCFOD.TO с CNDD.TOCFOD.TO с QQI.TOCFOD.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с NRGD.TO:
NRGD.TO с SPXD.TONRGD.TO с SPXI.TONRGD.TO с QQI.TONRGD.TO с CNDD.TONRGD.TO с GDXD.TONRGD.TO с CNDI.TONRGD.TO с HXS.TO

Доходность на риск

CFOD.TO vs. NRGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFOD.TO
Ранг доходности на риск CFOD.TO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOD.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOD.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
NRGD.TO
Ранг доходности на риск NRGD.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFOD.TO c NRGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF (CFOD.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFOD.TONRGD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-2.23
-1.34

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.84
-2.64

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.60

0.73

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.92

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

-1.46

-0.26

CFOD.TO vs. NRGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFOD.TO на текущий момент составляет -2.23, что ниже коэффициента Шарпа NRGD.TO равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFOD.TO и NRGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFOD.TO и NRGD.TO

Максимальная просадка CFOD.TO за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке NRGD.TO в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOD.TO и NRGD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOD.TONRGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-99.97%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.44%

-70.42%

+11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.25%

-83.54%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.25%

-98.12%

+12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.12%

-99.92%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-99.96%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.03%

-87.63%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.68%

44.41%

-11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CFOD.TO и NRGD.TO

Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX Capped Financials -2x Daily Bear ETF (CFOD.TO) составляет 6.90%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETF (NRGD.TO) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что CFOD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOD.TONRGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

16.43%

-9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

39.85%

-18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

48.34%

-22.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

57.36%

-29.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

67.17%

-33.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFOD.TO и NRGD.TO

Ни CFOD.TO, ни NRGD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CFOD.TO and NRGD.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFOD.TO и NRGD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор