Сравнение CFNLX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
CFNLX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CFNLX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFNLX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNLX Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund | -0.65% | 6.09% | 0.70% | 4.83% | -7.39% | 0.40% | 4.68% | 6.81% | 0.80% | 4.81% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CFNLX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции CFNLX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.77% соответственно.
CFNLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.81%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFNLX и DMREX
CFNLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
CFNLX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
CFNLX
DMREX
Сравнение CFNLX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNLX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.23 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.23 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.60 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.90 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 9.35 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNLX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.23 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.09 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между CFNLX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNLX и DMREX
Дивидендная доходность CFNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNLX Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund | 2.79% | 3.64% | 2.36% | 2.08% | 1.63% | 2.43% | 1.94% | 2.65% | 2.38% | 2.31% | 2.25% | 2.19% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок CFNLX и DMREX
Максимальная просадка CFNLX за все время составила -12.24%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNLX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFNLX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -13.22% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -0.92% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.24% | -5.33% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.24% | -13.22% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.32% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.89% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.29% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNLX и DMREX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CFNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFNLX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.48% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.71% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 1.17% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 2.47% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.14% | +0.20% |