PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CFNLX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CFNLX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFNLX и DMREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund
-0.65%6.09%0.70%4.83%-7.39%0.40%4.68%6.81%0.80%4.81%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, CFNLX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции CFNLX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.77% соответственно.


CFNLX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.17%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.81%

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Сравнение комиссий CFNLX и DMREX

CFNLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.


Доходность на риск

CFNLX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFNLX
Ранг доходности на риск CFNLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNLX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFNLX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CFNLXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.23

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.23

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.90

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

9.35

-4.00

CFNLX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNLX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNLX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CFNLXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.23

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.09

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.88

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.86

+0.38

Корреляция

Корреляция между CFNLX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNLX и DMREX

Дивидендная доходность CFNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности DMREX в 3.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund
2.79%3.64%2.36%2.08%1.63%2.43%1.94%2.65%2.38%2.31%2.25%2.19%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок CFNLX и DMREX

Максимальная просадка CFNLX за все время составила -12.24%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNLX и DMREX.


Загрузка...

Показатели просадок


CFNLXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.24%

-13.22%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-0.92%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.24%

-5.33%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.24%

-13.22%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.32%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-0.89%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.29%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNLX и DMREX

Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CFNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CFNLXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.48%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.71%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

1.17%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

2.47%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

3.14%

+0.20%